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中债收益率曲线和指数日评 2018年7月30日

重点关注

近日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将上海新黄浦置业股份有限公司的主体信用等级维持AA,评级展望由稳定调整为负面。

发行人目前存续债券3只,我们根据发行人最新情况,将其存续债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由AA调整至AA-。

今日,上述债券估值波动较大,特此提示。

【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)100.4035,上涨0.0555%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)186.3955,上涨0.0875%,平均市值法到期收益率为4.0545%,平均市值法久期为3.6534。

【利率品种】今日利率债市场整体小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.29%;SKY_10Y稳定在3.52%。

【信用品种】今日信用债收益率整体下行,AA等级城投债收益率下行明显。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期收益率下行7BP至3.68%,3年期收益率下行2BP至4.06%,5年期收益率维持在4.32%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行12BP至10.12%。中债城投债收益率曲线(AA)3年期收益率下行10BP至4.96%,5年期收益率下行5BP至5.32%。

【公开市场】央行公告称,考虑到月末财政支出力度较大,在对冲央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量,7月30日不开展公开市场操作。当日有1300亿元逆回购到期,净回笼1300亿元。

【货币市场】今日Shibor利率整体下行。隔夜shibor报2.1980%,下行8.60个基点;1个月shibor报2.9940%,下行4.10个基点。

【国债期货】7月30日,5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.07%至98.390,对应期货收益率下行1.4个基点至3.3759%;10年期国债期货主力合约T1809上涨0.01%至95.520,对应期货收益率上行3.13个基点至3.5973%。

【外汇市场】7月30日,人民币兑美元中间价调贬189个基点,报6.8131,中间价贬值至2017年6月27日以来新低。

【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌4.54点(或-0.16%)至2869.05点,深证成指下跌113.99点(或-1.23%)至9181.94点,创业板指下跌34.93点(或-2.19%)至1559.64点。

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