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【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾

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分析员,SAC执业证书编号:S0080517070005

分析员,SAC执业证书编号:S0080515120002

张继强分析员,SAC执业证书编号:S0080511030010;SFC CE Ref: AMB145

联系人,SAC执业证书编号:S0080117080049

上周发行银行间ABS回顾

上周银行间共发行2RMBS,总规模213.02亿元。

?18工元7是工商银行发行的RMBS产品,于2018724日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模113.02亿元。优先档发行利率分别为4.20%4.98%,较可比短融中票分别高7bps27bps

?18建元12是建设银行发行的RMBS产品,于2018724日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模100亿元。优先档发行利率分别为4.29%5.05%,较可比短融中票分别高16bps32bps

本周发行银行间ABS简评

本周银行间共发行3单产品,分别为1单车贷ABS1CLO1单租赁类ABN,总规模100.57亿元。

?18福元2是福特汽车金融发行的车贷ABS产品,将于201882日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C四档,A1档为固定摊还型,总规模37.48亿元。基础资产总规模40亿元,相对发行规模的超额抵押6.72%,资产池加权平均利率1.15%,加权平均初始抵押率60.08%。资产池状况和18福元1相近。

?18兴银2是兴业银行发行的CLO产品,将于201882日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模53.09亿元。基础资产共68笔,涉及44个借款人,加权平均利率5.12%,前五大借款人未偿余额占比26.74%,中债给予的资产池加权评级BBB+/BBB。前三大行业为公共设施管理、水务、土木建筑,合计占比36.82%

?18恒信租赁ABN001为海通恒信国际租赁股份有限公司发行的租赁类ABN产品,已于2018727日簿记建档,尚未公布发行结果。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模10亿元。基础资产为汽车租赁债权(94%为新车),加权平均租金利率7.17%,主要集中在山东、山西、安徽地区,由原始权益人提供差额支付承诺。

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