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Origin ECN:入场虽易,离场不易,且离且珍惜

在交易者们找到了一些可用作入场的信号后,当然还要考虑之后如何离场来结束一次交易,而首先应该被考虑的一种离场即为保护性止损

每当我们在交易时在市场中设置了一个保护性的止损指令,这意味着我们在这笔交易中愿意冒的最大的亏损,即这笔交易的起始风险。在此将罗列一些保护性止损设置的方式与因素,以供大家参考。

01.超过市场噪音

价格数据有一定的随机性,但不是完全呈自然随机的正态分布,有经验的交易者会发现,市场会时不时地走出一波极端的行情。

既然市场价格在大部分时间具有随机波动的特性,我们的保护性止损需要高于随机波动的这个噪音,才能使我们的交易不会受到市场噪音的干扰而被迫过早终止。

关于价格波动的噪音衡量有多种方法,最常用的是,统计价格在交易者所交易时间框架内的平均真实波幅,拿其波幅的一个百分比作为衡量市场噪音大小的参考量,而我们的保护性止损必须至少要高于这个量来设置。

02.最大不利偏移

假设你做了一笔多头头寸的交易,在头寸获利之前,一次最大的价格下跌就是对你这笔交易的最大不利偏移。

如果我们设置足够大的止损,我们会发现盈利的交易通常不会先亏损的太多,这也就是说,好的交易,通常不会背离我们太远。

而那些盈利交易的最大不利偏移,可以作为我们初始保护性止损的参考量。

03.资金止损

这类止损是通过预先计算交易者能够在一笔交易中能亏损的资金量,然后设置的一个初始的保护性止损

比如总资本的1%,这类止损的优势在于对于交易者的心理是一种很好的防御机制。

如果这类止损的量超过了盈利交易的最大不利偏移或市场噪音,那也将会表现非常不错。

04.时间止损

对于交易来说最具价值的成本,那就是时间成本。

如果交易者做了一笔交易建立了某个头寸,这个头寸却迟迟没有利润,超过了交易者平均的交易时间周期,那么也应该抛出这个头寸。

这类止损尤其对于短期交易者来说是非常有必要去考虑的,时间成本对于他们来说基本等于交易的机会成本。

本文转载于Origin汇享科技(ID:OriginECN)

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