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【铁矿石期货国际化】百问百答第二十期

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投资者可否超出交易所投机限仓标准?如何办理持仓豁免相关业务?

为更好满足市场套保需求和促进市场价格发现与套期保值功能发挥,交易所对套期保值交易和套利交易有持仓豁免相关规定。

符合交易所规定的套期保值交易和套利交易者可以超过交易所投机限仓标准。但是,这两类客户超过交易所投机限仓标准前,需要向交易所进行申请,待交易所批准后方可按照规定持有超出投机限仓标准的额度。

套期保值和套利持仓豁免具体申请材料要求、审核原则等见交易所官网首页-业务/服务-业务指引-监察与风控业务指引-业务流程与资料下的套期保值管理业务和套利业务相关内容。

委托境外经纪机构从事期货交易的客户申请套期保值和套利持仓豁免的,应当委托其境外经纪机构办理,境外经纪机构再委托期货公司会员办理。

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一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码, 其持仓量分开计算还是合并计算?同一集团多个实体参与交易(多个客户),持仓是分开计算还是加总计算?

一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,其持仓量合并起来计算。

同一集团多个实体持仓是否需要加总计算,取决于其是否属于实际控制关系账户。如果是实际控制关系账户,其需要向交易所报备,报备后交易所将对相关账户持仓合并管理。

实际控制关系的认定标准见《关于大连商品交易所异常交易管理办法(实行)有关实际控制关系账户监管标准的通知》。

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铁矿石品种有无大户报告要求?如有,大户报告的标准是什么?境外客户如何报送大户报告?

铁矿石期货实行大户报告制度。

当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量 80%以上(含本数)时,客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况。

客户须通过期货公司会员报告;委托境外经纪机构从事期货交易的境外客户,应当委托其境外经纪机构报告,境外经纪机构再委托期货公司会员报告。

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哪些客户要进行程序化交易报备?程序化交易客户如何进行报备?报备内容包括什么?

计划使用或已经使用程序化交易的客户需向交易所报 备。程序化交易是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型,自动下达交易信号或报单指令 的交易方式。

客户须通过期货公司会员向交易所报备;委托境外经纪机构从事期货交易的境外客户,应当委托其境外经纪机构报备,境外经纪机构再委托期货公司会员报备。

程序化交易报备内容主要包括:交易策略、使用软件功能、软件接入方式、软件提供者、合规操纵说明等。

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期货公司与境外交易者或者境外经纪机构发生期货业务纠纷,可以提请哪些单位调解处理?

《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》第二十一条规定,期货公司与境外交易者或者境外经纪机构发生期货业务纠纷的,可以提请中国期货业协会、期货交易所以及其他调解组织调解处理。

来源:大连商品交易所。

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