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铁矿石期货国际化百问百答(十)

Q

91.交易所审核套利持仓额度的原则是什么?

对一般月份套利持仓额度申请,交易所按资信情况、历史交易状况、套利持仓使用情况等进行审核,确定其一般月份套利持仓增加额度。单个客户一般月份套利持仓额度(含投机限仓额度部分)不得超过合约持仓规模25%。

对交割月份套利持仓额度申请,交易所按资信情况、历史交易状况、合约持仓状况、可供交割品数量、申请合约价差是否背离等情况进行审核,确定其交割月份套利持仓增加额度。原则上,交易所不予审批交割月份套利额度。若出现价格偏离,交易所根据市场具体情况审批。

Q

92. 铁矿石期货有无日内价格波幅限制?如有,具体价格波幅限制标准是多少? 在哪里可以查询铁矿石每日最大价格波动幅度?

铁矿石期货合约有日内最大价格波动幅度限制,交易所制定了各期货合约的涨跌停板幅度。

铁矿石期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的一定比例。按照合约是否为新上市未成交合约、已成交合约、交割月合约,执行不同涨跌停板幅度,具体如下:

交易所会根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。对同时满足《大连商品交易所风险控制管理办法》有关调整涨跌停板幅度规定的合约,其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

目前,铁矿石期货各合约执行的涨跌停板幅度为8%。客户可以在交易所官网主页-业务/服务-业务参数-交易参数-交易参数表中查询最新的涨跌停板等参数。

Q

93.如何判断铁矿石期货合约在某一交易日是否出现了停板(涨跌停板单边无连续报价)?在哪里可以查询相关合约是否出现停板的信息?

当某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况时,该期货合约即出现了涨跌停板单边无连续报价(俗称出现停板)。

客户可以在交易所官网主页-行情数据-统计数据-阶段统计-合约停板查询中查询某合约是否出现了涨跌停板单边无连续报价情况。

Q

94.当铁矿石期货合约在某一交易日出现涨(跌)停板单边无连续报价的情况时,其交易保证金标准是否会提高?涨跌停板幅度是否会扩大?

当铁矿石期货合约出现连续第一、第二、第三个同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时,其交易保证金标准和涨跌停板幅度将按如下规则变化:

其中,M和P分别代表未出现涨跌停板单边无连续报价情况下的合约交易保证金标准(Margin)和涨跌停板幅度(Price limit)。

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