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量化投资将迎转机:规模破万亿美元指日可待

在高波动率以及股指期货等对冲工具的加持之下,2015年量化私募迎来一个大春天,一批量化私募随之崛起!玄同量化就是其中之一,作为最早一批做股指期货量化的私募,玄同量化凭借高稳定性的模型、出色的回撤控制、优秀的业绩赢得了市场认可,在华南地区享成较高的知名度和赞誉。

股指受限,好日子一去不复返

回忆起那一段岁月,量化私募总是感慨良多,特别是在2015年的股市大调整中,其他私募黯然失色之时,量化私募却迎来了高光时刻,“一支独秀”、“逆势而起”……,一个个标签成就了量化王者荣耀,一时间,市场侧目!

然而一切在2015年9月7日戛然而止,这一天,中金所决定,自2015年9月7日起,沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为,史称“限仓令”!

这一限,就是几年,虽然中间多次传言要放开管制,但雷声大雨点少,至今仍未放松多少,限仓令之下,成交量低迷,操作空间有限。2018年5月16日,曾经最活跃的股指期货品种沪深300,其主力合约1805合约成交量仅1.3万手,而2015年6月29日,沪深300的1507合约,曾创下288.2万手成交的历史纪录,近几年来期指主力单日成交量始终维持在2万手以下,降幅高达99%。

在熊长牛短的A股,激情总是短暂的,闪亮登场时却天降禁令,苦逼的日子很难熬!被捆了手脚量化私募,只能眼睁睁地看着机会一个个流失……

逆势而行赢得先发优势

最大的对冲工具受限之后,曾经风生水起的量化私募纷纷沉寂下来,在这漫长的冬日里,有的规模大降,有的转型,而玄同量化依然坚守在量化这条路上,在别人收缩阵地的时候,玄同量化却反而加大投入,不断引进新的人才进行智能量化交易平台搭建、完善和各种投资策略的研究。

宋小虎与蔡伟真,实践和技术双剑合壁

几年的潜心研发,终于研发出拥有自主知识产权的人工智能量化交易系统-----玄同量化平台。据了解,该平台以人工智能算法为框架,以海量数据为基础,通过计算机系统的 “深度学习”功能,自动构建出多品种、多数量的量化投资模型,自动生成投资策略组合,并且通过实盘交易服务器全自动化下单来实施,全过程不需要人工干预。

“在别人退出和转型时玄同量化的坚守,在机会来临之时,就成为一种先发优势。”

几年的坚守,终迎王者归来

宝剑锋从磨砺出,经过几年磨砺的玄同量化自主知识产权的人工智能交易系统,在实战中亦锋芒毕露,在2017年产品取得一定的正收益,远超市场中性策略平均收益水平,根据格上财富统计数据,2017年市场中性策略基金平均收益为-0.04%,收益中位不到0.27%,整体市场中性策略基金表现低迷,玄同量化旗下产品表现良好。

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