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浅谈交易中的仓位管理问题

浅谈交易中的仓位管理问题

做交易,首先是选择市场,然后选择品种,接着看该品种的持仓情况、成交量情况,流通性好不好等,然后跟着分析行情,是否符合我们的需求,然后等待进场时机,做交易就是一买一卖,鼠标点点就好了,很简单,但是要想持续在市场里赚钱,那就不简单了。进场,首先就要面临的问题是,买(卖)多少?也就是初始仓位进多少合适?交易中仓位管理占有很重要的位置。

假设沪铜5万保证金一手,沪铜一个点价值10元。

例子1:资金20万,用资金的50%来初始头寸,进场价格是50550成交2手,第一个加仓位收盘价是51480,第二个加仓位收盘价52060;现在来计算持有的仓位与均价和资金使用率,持有4手,持仓成本为:(50550*2+51480*1+52060*1)/4=51160,现在价格算在第二个加仓位52060,那么账面持盈是:(52060-51160)*10*4=36000元。资金使用率是:50000*4/(200000+36000)=84.7%。

接下来这波深度回调4460点,账面浮亏是:(51160-49770)*4*10=55600元。浮亏占总权益的28%。在成本价以下的10个交易日,持有仓位是煎熬的,持有那么久,现在还亏钱,就会反思是否对趋势判断失误?那如果拿到55000平仓,最终盈利是:(55000-51160)*4*10=153600元。

例子2:资金20万,用资金的25%来初始头寸,进仓价格是50550成交一手,第一个加仓位收盘价是51480,持仓成本为:(50550*1+51480*1)/2=51015,账面持盈是:(51480-51015)*10*2=9300元。资金使用率是:50000*2/200000=50%,然后深度回调,最低点49770,我们账面浮亏是:(51015-49770)*2*10=24900元,浮亏占总权益的12.5%。接着第二个加仓位收盘价是52030,加仓一手,持仓成本是:(51015*2+52030*1)/3=51350,拿到55000平仓,我们的盈利是:(55000-51350)*3*10=109500元。

总结:例子2,最大回撤12.5%,例子1,最大回撤28%接近30%风险偏高,并且交易者的内心煎熬,时刻考虑是否判断失误。而例子2的10万块赚起来比较轻松。

你觉得那种交易方案比较好?留言告诉我吧!欢迎交流吐槽~

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