搜狐首页 财经 降龙

手机搜狐

SOHU.COM

工银瑞信指数与量化周报(20180108-0112)

Hurst模型10月27日收盘突破阈值线,此后快速上行,提示新趋势开始。上周Hurst数值继续在高位,我们保持看多观点不变(截至2018-01-12)股市为震荡市;大盘相对小盘占优,主板相对创业板占优,金融与非金融、周期与非周期无明确占优;债券震荡。

表:风格轮动的最新观点(2018-01-12

金融

-

主板

-

非金融

-

创业板

-

大盘

周期

-

-

小盘

-

-

-

石油石化4.04%、有色金属1.45%、公用事业1.48%、钢铁1.23%、建筑2.57%、建材1.70%、轻工制造11.10%、电力设备0.57%、国防军工1.76%、汽车2.11%、商贸零售0.24%、餐饮旅游1.88%、家电4.28%、医药0.46%、食品饮料19.53%、银行21.73%、非银金融9.67%、房地产6.61%、电子元器件2.73%、通信1.52%、计算机0.83%、传媒2.49%。2014年以来对冲年化收益11.79%,最大回撤10.63%,夏普比率1.37。

精选