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网筹金融:强化银行流动性的三项指标

近期银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,这意味着银行业的流动性管理将迎来新的监管要求。此次意见稿中主要是拟新引入三个量化指标,分别是:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率以及流动性匹配率。在多方面因素影响下,商业银行,尤其是一些中小银行可能会面临一些阶段性的流动性问题。

在这个时候,监管层在流动性风险管理方面对商业银行进行引导,把风险考虑在前面,多准备一些流动性的储备,是有必要的。此次监管层拟引入的3个量化指标 :

指标一:净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。

银监会相关负责人表示,该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。不过,有鉴于净稳定资金比例风险敏感度较高,计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

指标二:优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。

该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。银监会相关负责人表示,鉴于该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

指标三:流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。

该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

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