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银行流动性风险管理加码 中小行将被有效监管

银监会6日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,银行业流动性管理将迎来新的监管要求。《办法》引入了净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三大量化指标,弥补了之前对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板。专家指出,新增三个量化指标加强了对银行同业业务的抑制,有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济。

此外,《办法》还进一步完善了流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。修订后的《办法》将于2018年3月1日起生效。

三项新指标强化银行流动性管理

2014年3月,银监会制定了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,自实施以来,在强化流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。

银监会相关负责人表示,现行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

对此,银监会修订形成了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。《办法》新引入三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率以及流动性匹配率。

其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

银监会相关负责人表示,优质流动性资产充足率相较流动性覆盖率更简单、清晰,该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别。

联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖认为,新增三个量化指标加强了对银行同业业务的抑制,鼓励银行回归零售,重视存贷,广义基金同业扩张难度进一步加大。

“《办法》增加了流动性风险监管指标,扩大了适用范围,加强同业融资限制和加强日间流动性风险管理,有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济,减少金融体系资金自循环。”民生银行研究院金融发展研究中心主任王一峰如是说。

中小银行更需要流动性风险管理

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