搜狐首页 财经 拜见宫主大人

手机搜狐

SOHU.COM

大变局!银行流动性风险管理办法征求意见,存款争夺将更激烈

近日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),对监管细节做出进一步规定,特别是加强对中小银行以及同业业务的流动性风险管理,引发业内热议。下面来具体看一看征求意见稿的内容变化及其对银行业的影响。

征求意见稿修订了哪些内容?

本次征求意见稿的修订内容主要包括三方面:

一是在流动性风险监管指标中,新引入三个量化指标;

二是进一步完善流动性风险监测指标;

三是加强对中小商业银行流动性管理,并细化同业业务监管、监管频率等。

下面就这三方面修订内容,具体做一个解析:

第一,流动性风险监管指标新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

根据商业银行资产规模不同进行划分,资产规模在2000亿元(含)以上的银行,需持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准;资产规模在2000亿元以下的银行,需持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

具体来看这三个新增指标:

净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金,监管要求不低于100%。新增这个指标主要是考察银行是否具有稳定资金来源,以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。

优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出,监管要求为不低于100%。新增该指标旨在确保商业银行能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产,在压力情况下,银行可通过变现这些资产来满足未来30天内的流动性需求。

流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用,监管要求为不低于100%。新增该指标是为了衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构,引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产,避免过度依赖短期资金支持长期业务发展,提高流动性风险抵御能力。

第二,进一步完善流动性风险监测指标。

关于监测指标,监管并没有规定具体的达标标准,但会进行比较,当发生较大偏离时,“应当及时了解原因并分析其反映出的商业银行风险变化,必要时进行风险提示或要求商业银行采取相关措施。”同时,在征求意见稿中提到“商业银行应当将流动性风险监测指标全部纳入内部流动性风险管理框架,及时监测指标变化并定期向银行业监督管理机构报告。”

值得注意的是,关于监测指标,同业融入资金的计算口径扩大,从“同业市场负债比例”变为“同业融入比例”,其中,同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%,同业融入比例=(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%。在计算口径中,特别新增了同业存单的发行规模,同时对结算性同业存款和非结算性同业存款进行了区分,这里的调整也是与MPA考核中,将同业存单纳入同业负债考核相一致的。

精选