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如何及时发现这波锰硅行情,并大赚一笔?

近期商品期货行情波动幅度很大,尤其是硅铁和锰硅,连续多天大涨,所以笔者今天以锰硅作为讨论话题和研究对象。本来作为一个郑商所的期货小品种,受众面并不广,持仓量、交易量都不大,但随着前几天的大涨,让人逐步对其有了更深的了解。

单纯做手工的交易者可能不会及时发现这种突发行情,等看到时价格可能已经涨得很高,不敢再追。程序化交易者针对这些平时不活跃、偶尔爆发一次的品种,传统的交易方式也没有太好的办法。如果一直重仓加载策略,没行情时亏损严重;如果一直轻仓运行,来这种大行情了又盈利有限。

针对这类品种最好的途径是使用带有资金管理加减仓的策略一直运行,在没有行情的时候可以用很轻的仓位去试错,一旦来了单边趋势行情,能自动把仓位加上去,只要保证金足够,盈利的幅度就会很可观。所谓“半年不开张、开张吃半年”就是形容这种策略,真正意义上的赚大钱、亏小钱,用小仓试错,重仓盈利。

下图是锰硅一个加仓策略在锰硅指数上的回测资金曲线,策略底仓为1手,逐步等额加仓,最多可加到9手。从上市至今,净利润达到14万元,最大回撤仅为5800元。最大占用保证金4万左右,三年来就有8次开满9手,平均占用保证金仅为1.2万元。以投资5万元计算,最大回撤不到12%,年化收益接近100%。

将近期这波行情放大,在主力合约锰硅1801上实盘表现如下图所示,这波行盈利2.2万元左右。

盈利军师团队,实盘多策略组合账户资金曲线

本文由盈利军师策略开发和维护团队提供,关于程序化交易相关的想法和意见,欢迎与我们沟通交流。使用本文中的锰硅交易策略,或了解更多程序化交易策略和服务,电话/微信:13336100866,QQ:3397230027

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