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银监会完善银行流动性风险监测体系

银监会完善银行流动性风险监测体系

银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,修订引入三个量化指标,进一步完善了流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。修订后的《办法》于2018年3月1日起生效。

《办法》新引入三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率,前两项分别适用于资产规模在2000亿元以上和以下的商业银行,第三项适用于全部商业银行。《办法》还进一步完善了流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。此外,《办法》细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

银监会相关负责人表示,优质流动性资产充足率相较流动性覆盖率更简单、清晰,该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别。

《办法》还根据新监管指标的不同特点,合理设置了过渡期。对于新增的优质流动性资产充足率和流动性匹配率两项指标,分别设置的达标期限为2018年年底和2019年年底。对于银行较为熟悉的净稳定资金比例则不设置过渡期。对于资产规模新增到2000亿元的银行,《办法》还赋予了缓冲期,在突破次月仍可使用原监管指标,之后再适用新监管指标。

“随着国内、国际经济形势的变化,金融市场出现了很多新特点。银监会对原办法进行补充和完善,对于商业银行更好加强流动性管理、保持银行体系稳定有非常重要的意义。”光大银行风险管理部总经理高志兵告诉记者,“《办法》设置过渡期后,商业银行可以按照监管要求改进流动性风险管理的体系和技术方法,通过主动的资产负债管理,满足监管的要求。”

工商银行资产负债管理部赵传新对记者表示:“工商银行一直采取稳健审慎的流动性管理策略。下一步我们将根据监管要求,持续完善流动性风险管理机制,统筹做好集团流动性风险的管理,保持集团流动性安全稳健。”实习记者 赵白执南 记者 陈莹莹

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