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监管!刚刚,银监会出手!

来源|小白读财经已获授权发布,特此感谢!

作者|小白

昨天(12月6日)晚些时候,银监会在其官网发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。这个意见稿对商业银行流动性风险管理提出了新办法、新要求,对银行未来发展和投资市场有非常重要的影响。

修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间。

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什么是商业银行流动性风险?很简单,银行是公认的“土豪”,但同时又是负债最高的企业。比如A银行吸收100元的存款,构成了A的负债。然后发放80元的贷款,另外15元作为法定存款准备金存在央行账户里,5元是超额存款准备金也存在央行账户里,有一天客户突然要求取款10元,但是由于法定存款准备金是不能动用的,只能运用5元的超额存款准备金,但这是不能满足客户提款需要的,这就是商业银行流动性风险,严重时会导致银行破产。

为了防范流动性风险,银监会对商业银行进行流动性管理,即对银行资产、负债构成有一定的规定,为了实现这个目的,银监会规定商业银行必须满足流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。

后来随着银行业的发展,按照银监会的说法,旧的指标越来越不能满足流动性风险管理的需要,特别是原有指标只是适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

这几年小银行快速发展,到2015年4261家银行中,其中农村信用社、村镇银行、农村商业银行、城市商业银行、股份制商业银行、民营银行累计就有3693家。

所以这份意见稿在原有的基础上,新增了三个流动性管理量化指标,分别是净稳定资金比例、流动性匹配率、优质流动性资产充足率。

现在小白来给大家介绍下这3个指标:

1、净稳定资金比例(比例应当不低于100%):这个指标过去一直都有,只不过是在央行的MPA考核里体现,与银监会的规定不同,MPA考核不是硬性指标,MPA好比央行给商业银行们安排的一场考试,净稳定资金比例只是其中一道考试题,不达标的影响最后考试成绩,取得优质成绩的银行享受到央行在资金方面特殊“关照”。

根据公式:净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金

适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

稳定资金说的是在银行的资金来源中(借的或者股东投放)能够保持长期可以使用的(据说是持续使用1年以上)。所需的稳定资金说的是在发生流动性压力时,需要多少长期稳定资金;可用的稳定资金说的是现在到底有多少长期稳定资金可以使用。净稳定资金比例越高越好。(这个计算过程非常复杂,不是特别专业的人很难搞清楚,所以大家可以直接跳过。)

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