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中债收益率曲线和指数日评 2017年12月7日

今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.1705,下跌0.0139%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.6329,下跌0.0025%。全市场平均到期收益率为4.6925%,平均市值法到期收益率为4.7266%,平均市值法久期为3.7409。

【利率品种】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘,进出口行债续发1、3、5年期,招标利率整体下行;午后,国开行债续发1、3、5、7年期,招标利率涨跌互现。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-2BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-2BP。

具体来看,SKY_3M受179956带动稳定在3.95%;SKY_1Y受170024带动下行1BP至3.73%;SKY_3Y受170023带动稳定在3.75%;SKY_5Y受170021带动上行3BP至3.84%;SKY_7Y受170020带动上行1BP至3.9%;SKY_10Y受170025带动上行2BP至3.89%;30年期国债收益率稳定在4.32%。

国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动下行1BP至4.67%;10年期170215带动下行3BP至4.74%。

农发行债曲线整体小幅波动,1年期170413带动下行1BP至4.52%;10年期170415带动稳定在4.85%。

进出口行债曲线整体小幅波动,1年期170311带动下行1BP至4.53%;5年期170309带动下行1BP至4.78%。

【信用品种】今日中短期票据曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至4.80%,6M期限收益率上行1BP至4.82%,1年期收益率下行2BP至4.91%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至5.23%,5年期收益率下行1BP至5.32%。

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D期限下行12BP至3.20%的水平,1M期限下行6BP至4.71%的水平,3M期限上行2BP至4.93%的水平,6M期限上行3BP至4.93%的水平,1Y期限上行5BP至4.94%的水平。

今日城投债曲线涨跌互现、小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限上行2BP至5.04%,3Y稳定在5.31%,5Y稳定在5.44%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)2年期下行3BP至5.62%,5年期稳定在5.90%的水平。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线1年期在市场价格带动下调至4.1348%。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约79亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP,15恒大02 (122392)等券成交活跃。

【宏观经济】中国11月外汇储备31192.8亿,预期31235亿,前值31092亿。

【外汇市场】12月7日,人民币兑美元中间价调贬32个基点,报6.6195,为连续九日调贬,续创2016年11月21日以来最长连跌周期。

【公开市场】周四(12月7日),央行进行1200亿7天、500亿14天和1000亿28天逆回购操作,当日有2700亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

【货币市场】今日Shibor利率整体上行。隔夜shibor报2.5850%,上行1.20个基点;1个月shibor报4.3950%,上行5.56个基点。

【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指下跌21.91点(或-0.67%)至3272.05点,深证成指下跌110.08点(或-1.01%)至10801.25点,创业板指下跌7.32点(或-0.41%)至1776.99点。

【国债期货】

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