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【量化财经早餐】2017.4.20

内容提要:

1、市场动向:剖析市场格局,量化研判盘面

2、量化策略:直追市场热点,模型发掘个股

3、机会发现:解密机构动向,深挖利好公告

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股市动态

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数:968家

上一交易日下跌家数:1941家

上一交易日涨停家数:34家

上一交易日跌停家数:27家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日,三个行业均未连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日,三个概念均未跑赢上证指数。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日,货币利率波动大,一天期较上一交易日涨幅巨大,七天期较平稳

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日,利率波动较大,收盘价较上一交易日有较大上涨

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日,利率水平走势平稳,呈缓慢上涨趋势

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票,对近期动量表现做出相关性分析。

事件一:电解铝行业将整顿

花旗:中国将清理整顿电解铝行业违法、违规项目,可能导致最多500万吨产能关闭,这个数字相当于现有产能的11%;其中包括310万吨正在运转的产能,相当于8%的现有产能。

事件二:上海将加速疏解城市非核心功能

21世纪:上海加速疏解城市非核心功能。4月份,上海周边的嘉兴、南通及其下属县市密集提出对接服务上海的相关政策和举措,承担上海城市疏解的非核心功能,在产业、人才、交通、公共服务等方面与上海接轨。

事件三:C919通过首飞放飞评审

中证网:4月18日,C919大型客机首架机通过首飞放飞评审。整机厂商将是大飞机产业链最大受益者。C919机体机构基本国产化,国内企业主导。国产大飞机或将带来万亿级市场空间,受益企业广范。

事件四:工业云平台建设

证券时报:工信部安筱鹏表示,下一步,将做好顶层设计和重大问题研究,推动16个试点省市工业云平台功能完善、业务创新和服务提升,提升工业软件的集成应用能力,夯实工业云平台基础技术。

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机构动向

1、机构行业调研排行榜

按申万行业三级分类看,近7日被调研公司主要集中在计算机设备、化学制剂、被动元件、其他稀有小金属、乳品等5大行业,机构调研累计数量分别为320家、61家、54家、43家、32家。

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