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恒生研发中心掌门人章乐焱:让4微秒UFT更普及

在这个世界上,投资者大致分为两类:

一类是专业投资者,他们对速度与服务有更高的要求,如股指套利需求、策略化需求、对资讯行情送达的需求等。

一类是普通投资者,只需满足他们的一般需求。

随着专业投资者对速度和服务要求的提高,传统的数据库已经无法满足要求,必须要有革命性的变化来满足新时代的需求,由此恒生极速交易系统UFT来了。

UFT的前世今生

第一代,初生的喜悦

2008年,第一波需求来自期货。

通过减少传统数据库的各种做法,在数据查找的时候可采用事先组织的方式等改进,第一代UFT诞生,使得期货委托的业务延时从20ms减少到100us,性能达到了两个数量级的提升,带来了革命性的变化。

第二代,成长的快感

2012年,股指期货等出现。除了期货公司,大量的基金公司、证券公司对量化系统的需求随之增加,应用场景不断丰富,原来的做法也出现了一些新的问题。

因此我们通过封装、分层等对整个系统做了更完善的设计。除此之外,我们自己做一个开发工具,用于降低开发难度,提升开发的易用性。

恒生一直遵循金融行业的严谨性与规范性,在极速交易系统的组织架构上也严格遵守,并在数据模型上也做了一些考虑。第二代UFT的快速成长:

封装内存数据库,支持事务、索引,可持久化,可以应用到各业务场景;

交易单元,数据预先关联,主体呈树状组织,缩小查找范围,甚至无需查找;

开发工具,开发效率高,不易出错。

第三代,全新的挑战

2013年,恒生接到新三板的系统建设需求。交易所的要求比较高。比如说切换时间要短、数据不能丢失。因此我们采用了组播多活、定序处理的一个架构。

最重要的是排队机制,序排好,再做组播。这样做的好处是:核心可以有好几个组。每组有各自的分工,比方说一组只做撮合,而另一组撮合完了还需要向外输出行情。

后来,这个架构从交易所扩展到了更多的业务场景中,并开始采取批处理的方式,提升数据处理的速度。

UFT的未来展望

性能是一个永久的主题。在极速交易上,恒生已经达到了数量级的提升,但我们一直在思考,是否还有更多可以突破的地方。

我们认为,要做到更大的提升,一要提升CPU访问内存性能,二是降低网络延时,三是通过FPGA专用硬件提升性能。

01提升CPU访问内存性能

降低缓存的延时,与机器的架构相关。服务器的架构分为三种:SMP对称多处理器结构、MPP―海量并行处理、NUMA非一致存储访问结构。其中最简单的是SMP,它的多个CPU共享内存。NUMA架构中,CPU对内存的访问尽量要做到独占,共享一定会有竞争。

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