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【市场概览】前日金融市场点评

工银投资交易
2017-02-17
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一、人民币汇率市场
  周四(2月16日),人民币中间价报6.8629,与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.8608,日间最高6.8550、最低6.8648,16:30收于6.8585,较前一交易日升值约0.14%。近期美国公布了CPI、零售销售等数据,数据表现良好,美元指数一度走高,不过市场对于美联储3月加息的信心不足,导致美元指数冲高回落,人民币中间价与前一交易日基本持平。早盘开盘后,人民币汇率交投在6.8610附近,市场参与者少量买入后开始调整头寸,加上美元指数在利好数据下依然表现疲弱,市场参与者纷纷抛售美元,人民币汇率突破6.8600后一度来到6.8550附近,之后在该点位企稳。随后在逢低美元买盘支撑下,人民币汇率在6.8560-6.8590之间窄幅交投。午后,美元指数有所企稳,市场参与者继续买入美元,人民币汇率被推至6.8610一线。临近尾盘,美元指数再度跳水,人民币汇率16:30收于6.8585。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8420,支撑位6.8650。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期点维持高位震荡走势。截至16:30,掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面,日均掉期点多成交在4.5左右,1周以上至2个月的日均掉期点全面成交在5以上。中长期限方面,早盘开盘后随着人民币即期升值,推动1年期掉期点首笔高开在1310,但在1300上方市场追高买盘不多;午后部分市场参与者开始选择卖出1年期掉期头寸获利了结,1年期掉期点最低成交在1280;临近尾盘,1年期掉期点被重新推升至1290左右。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于155、453,6个月、1年期掉期点分别收于765、1290。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌90个点,为7.0740,与境内1年期限远期外汇汇率价差为865个点。

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二、外币汇率市场
  周四(2月16日),因市场投资者认为美联储下次加息时点存在不确定性,美元指数有所回调,下跌0.73%,收于100.44。美元走弱带动欧元强势,欧元兑美元上涨0.70%,收于1.0672。美元兑日元回落,下跌0.83%,收于113.20。预计欧元兑美元当前阻力位1.0750,支撑位1.0550;美元兑日元当前阻力位114.50,支撑位112.00。

三、人民币利率市场
  周四(2月16日),市场资金面情况略有收紧。隔夜回购利率较前一交易日上行约15BP,收于2.4404%;7天回购利率较前一交易日下行约4BP,收于3.1258%。国债现券市场交投活跃,收益率小幅下行。1年期国债收益率较前一交易日下行1BP,收于2.80%;5年期国债收益率较前一交易日下行3BP,收于3.05%;10年期国债收益率较前一交易日下行5BP,收于3.35%。金融债市场交投活跃,收益率小幅下行。1年期国开债收益率较前一交易日下行1BP,收于3.37%;5年期国开债收益率较前一交易日下行7BP,收于3.99%;10年期国开债收益率较前一交易日下行4BP,收于4.118%。

四、人民币信用债市场
  周四(2月16日),央行公开市场分别开展7天、14天和28天逆回购操作800亿元、800亿元和900亿元,利率分别为2.35%、2.50%和2.65%,均与上期持平,逆回购到期1500亿元,公开市场逆回购单日净投放资金1000亿元。市场资金面情况略有收紧,资金利率有所波动。一级市场发行量有所上升,发行情况一般。一级市场:共完成发行7支超短期融资券,包括AAA级270天期30亿元的17华能SCP002,AAA级180天期30亿元的17龙源电力SCP001,AAA级270天期20亿元的17首钢SCP001,AAA级270天期20亿元的17淮南矿SCP001,AA+级270天期7亿元的17三安SCP001,AA级270天期3亿元的17华仪电器SCP001,AA级270天期3亿元的17中成SCP001;6支短期融资券,包括AAA级1年期10亿元的17北大荒CP001,AA+级1年期20亿元的17康美CP001,AA+级1年期10亿元的17鲁宏桥CP002,AA级1年期6亿元的17宜华CP001,AA级1年期5亿元的17广汇汽车CP001,AA-级1年期1.8亿元的17围海控股CP001;2支中期票据,包括AAA级5年期15亿元的17鲁信MTN001,AA级2年期4亿元的17湘潭MTN001。二级市场:信用债市场交投平稳。短期融资券市场交投平稳,收益率小幅震荡。AAA级1年期品种收益率较前一交易日下行1BP,收于3.94%;剩余期限111天的16雅砻江CP001成交在3.95%。中期票据市场交投平稳,收益率小幅震荡。AAA级3年期品种收益率较前一交易日下行2BP,收于4.20%;AAA级5年期品种收益率较前一交易日下行3BP,收于4.34%;剩余期限3.71年的15铁道MTN002成交在4.20%。企业债市场成交活跃,收益率小幅震荡。

五、外币利率市场
  周四(2月16日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.5BP,报1.0565%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.35014%。美国方面公布的1月新屋开工、2月费城联储制造业指数和上周首次申请失业金人数数据均好于预期,纽约联储总裁杜德利的讲话被认为相对鸽派,受股市下跌和美元走软影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌约4.6BP,收于2.447%;欧洲方面无重要经济数据公布,欧央行公布1月货币政策会议纪要,暗示通胀上涨不可持续、刺激仍有必要,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌约2.4BP,收于0.349%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌1.37BP,收于1.3023%;5年期掉期率较前一交易日下跌4.07BP,收于2.0321%;10年期掉期率较前一交易日下跌3.75BP,收于2.3903%。

六、贵金属市场
  周四(2月16日),金价上涨,因美元指数下跌,投资者把握机会买入黄金对冲欧美政治不确定性。黄金价格上涨0.50%,收于1238.76美元/盎司。白银价格上涨0.61%,收于18.09美元/盎司。

七、原油及其他大宗商品市场
  周四(2月16日),油价上涨,因石油输出国组织(OPEC)消息人士表示减产行动期限有望得到延长。WTI原油期货近月合约上涨0.91%,收于53.46美元/桶;布伦特原油期货近月合约上涨0.22%,收于55.81美元/桶,与WTI价差2.35美元/桶。

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