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交易日报2017-02-16

高金固收圈
2017-02-17
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【公开市场】

央行今天进行500亿7天、200亿14天、500亿28天期逆回购,净回笼1400亿。

一级市场(今日结果)

【短融中票】(范海涵)

17首钢SCP001, 0.74年, 20.00亿, AAA, 国企,【综收4.53】

17康美CP001, 1.00年, 20.00亿,AA+, 民企,【票面利率4.52】

17宜华CP001, 1.00年, 6.00亿,AA, 民企,【票面利率4.85】

17湘潭MTN001, 2.00年, 4.00亿,AA, 国企, 【票面利率4.82】

17鲁宏桥CP002, 1.00年, 10.00亿,AA+, 外资,【票面利率4.46】

17中成SCP001, 0.74年, 3.00亿,AA, 民企, 【票面利率6.5】

展开剩余86%

【利率债】(姚云雁)

【口行结果】

170301Z2 1年 3.3040% 全场倍数4.06 边际倍数3.75

160315Z8 3年 3.8681% 全场倍数2.664 边际倍数2.769

160316Z7 5年 3.9949% 全场倍数3.70 边际倍数2.73

160310Z17 10年 4.1964% 全场倍数7.12 边际倍数1.19

口行上半场需求一般,中标结果符合预期,下半场10Y招标火热,中标结果低于预期,加返费低于二级5BP(二级截标前成交于4.275%)。

【国开结果】

170203Z3 1年 3.2316% 全场2.85 边际1.02

160218Z8 5年3.9434% 全场3.16 边际2.17

170202Z4 20年 4.2665% 全场3.77 边际1.07

国开招标热情较好,中标结果低于预期。20Y加返费低于二级同期限品种1.6BP(205截标前成交于4.31%)。

【企业债】(范海涵)

(1)17万盛管廊项目NPB01 6亿 10年提前(3-6年各10%,7-10年各15%)/AA 发在6.6%

【公司债】(范海涵)

(1)17申证01-小公募 25亿(超额配售共30亿,可回拨)5年 AAA/AAA 4%-4.7% 发在4.4% 全场2.3倍 发行75亿

(2)17申证02-小公募 25亿(超额配售共30亿,可回拨)7年 AAA/AAA 4.3%-5% 发在4.5% 全场11.34倍 发行5亿

一级市场(17号发行)

【利率债】(姚云雁)

国债

10:35-11:35

170005.IB 17附息国债05 200亿 30年 荷兰式

179908.IB 17贴现国债08 100亿 91D 混合式

【短融中票】(范海涵)

17同煤CP001, 1.00年, 25.00亿,AAA, 国企, 【待定】兴业银行主承

17南方水泥SCP001, 0.74年, 20.00亿, AAA, 央企, 【待定】招行、农行主承

17恒逸SCP001, 0.74年, 5.00亿,AA, 民企, 【待定】杭州、中行主承

17镇江国投SCP001, 0.74年, 5.00亿,AA, 国企, 【待定】招行主承

【公司债】(范海涵)

(1) 17金红01-小公募金红叶纸业 2月17日簿记13:00-15:30 4亿 2年 AA/AA 新世纪无担保 东吴证券 上限7% 上交所 2017/2/22

(2) 17欧菲01-小公募欧菲光 2月17日簿记13:00-15:00 3+7亿 2+1年 AA/AA 联合信用无担保 广发证券 4%-5.3% 深交所 2017/2/22

【企业债】(范海涵)

【其他金融债】(范海涵)

09:00-11:00

17乌海绿色金融债 5亿 3年 AA-/AA- 中诚信国泰君安 簿记建档 4.5%-5%

【ABS】(范海涵)

【非公开】(范海涵)

(1)长沙城投非公开 2月17日簿记9:00-15:00 5+10亿 3+2年/5年互拨 AAA 大公3.5%-4.7%/3.5%-4.9% 上交所 中信建投 2月21日缴款

(2)镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2月17日簿记 国企 不超过20亿,基础规模1亿 2+1年 AA+ 鹏元4.8%-5.8% 招商证券

(3)绍兴市城市建设投资集团有限公司 2月17日簿记 5亿 5+2年 AA+/AA+ 中诚信 4.5%-5.5% 上交所 国信证券

【PPN】(范海涵)

(1)泰州华信药业投资PPN2月17日簿记 5亿 1年 AA+ 4.5%-5.5%,小区5%-5.5%兴业银行 2月19日缴款

(2)湖南天易集团有限公司(N+X) 2月17日簿记 10亿 5+2年 AA 6%-6.3%国信证券

二级市场

【存款】(姚云雁)

今日线下资金处于紧平衡状态,早上资金稍紧,随后报价较高银行迅速收满,下调报价,银行吸收资金意愿以跨季为主。

【利率债】(魏晟峻)

今天利率债二级市场交投火爆,下午资金渐松,期货收盘前扶摇直上,带动现券收益率大幅下行。今天30Y国债主要是保险、银行买券,券商出券;20Y金融债主要是保险在收,券商在出;10Y金融债主要是券商双边参与,银行、券商收券较多,基金出货较多;10Y国债主要是券商银行收货,券商在出。

【信用债】

短融、NCD(盛开,邓舒文)

短融买盘情绪继续偏弱,交投一般且主要集中在中短期限,收益总体持平个券稳中有上,参与机构方面,好名字品种继续以银行买盘为主,过剩产能及中低评级券种受到非银为主的机构持续关注。

中票(冯骏)

今日市场交投相对变活跃,收益小幅下行,成交基本在估值以下。

企业债(郝斌、李依依)

今日早盘企业债交投清淡,午后随着利率债下行、国债期货快速走高,中高评级城投和短久期高评级公司债交投活跃度明显提升,成交收益下行3-5Bp。

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