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金组合观察 | “绿巨人”,智慧的全球资产配置

一直听说且慢平台上高手云集,到底有哪些高手在且慢管理着什么样的组合,一直是慢粉们非常好奇的事情。今天我们向大家隆重介绍一位资产配置高手郑志勇(网络ID:Ariszheng)老师,他在且慢建立的“绿巨人”组合已经运行了265天,组合特点鲜明,维护积极,业绩显著,由此入围且慢推荐系列!

投资目标

“绿巨人”是个全球范围的大类资产配置组合,配置了满仓的权益类+商品类资产,通过投资不同市场分散风险。运行至今“绿巨人”累计收益13.78%,年化收益19.79%,最新组合净值更是创了新高(1.1378);风险适中,年化波动率9.75%最大回撤4.02%;风险收益比显著,夏普比率高达1.82(且慢,2017/02/15)。由于该组合投资于100%权益类+商品类资产,适合做长期投资,帮投资者实现有效资本积累,这其实符合很多投资者的需求。投资者可以根据自身情况,配置一部分资产于这样的组合,无需烦恼,让“绿巨人”帮你实现智慧的全球资产配置。

投资范围

“绿巨人”的投资范围广泛,A股、港股、美股、商品市场都有涉及,而且大多数成分基金都是指数基金。比起其他主动型管理的公募基金,指数基金有明确追踪的指数,管理方式简单、透明,更方便掌握分析。

目前“绿巨人”的成分基金如下:

组合策略

组合策略主要基于两点,一方面是大类资产配置,另一方面是细分成分比例

大类资产配置在于该组合的持仓基本为A股40%-、港股40%+、美股20%+,这是目标持仓比例,如果实际与持仓偏差超过5%,会进行投资组合再平衡。“再平衡”是一种遵从“低买高卖”的一种被动型管理方式,调仓频率也不会很频繁。当然,之前给出的长期目标比例也是仅做参考,会不断优化,比如郑老师近期将黄金整体调出,并在调仓时说明在思考黄金作为长期配置资产是否合适(且慢,“绿巨人”2017/12/05调仓记录)。

在“大类资产配置“之后,是管理者精心的“细分成分比例”。郑老师会根据市场行情,审慎地实践一些自己的想法,并且清晰记录在调仓说明中,分享自己的投资想法,敢于与跟随的投资者一起践行其成果。比如最近一次调仓中(2017/02/07),以往只做指数投资的郑老师尝试了一点主动型行业股票基金,考虑到增加手续费与优选股票的或许能带来的更多收益,决定用不到20%的仓位做尝试。在预判即将迎来港股行情后,郑老师增加了香港权重+香港中小盘(2016/11/29)

最后,眼看着“绿巨人”蒸蒸日上,不得不佩服主理人的精心打理,持续反思、优化、分享经验的执着精神,感谢郑老师给且慢带来一个如此鲜活的基金组合!郑老师赋予组合以“绿巨人”的名字,不但是超级英雄,还有一颗强大的心脏,跟随胆大心细的“绿巨人”去征服世界。你准备好了么?

主理人简介

郑志勇

北京合晶睿智|执行合伙人;集思录|副总裁

先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品、FOF有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《资产配置投资实践》,《资产配置投资手册》等图书。

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