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商品期权交易实务培训(上海)

证监会2016年12月14日下午公告,正式批准大商所和郑商所开展豆粕、白糖期权交易。商品期权的推出将填补我国商品期权衍生品市场的空白,改变衍生品市场的生态格局,商品期权的推出也将实现国内市场和国际市场的接轨。

期权对于国内大多投资者来说是一种陌生的新型金融工具,然而从全球视角来看,作为衍生品的重要组成部分,期权已经成功进入现代金融市场,全球期权交易呈现欣欣向荣的景象。市场普遍认为,国内商品期权槛相较股票ETF期权50万元的门槛大幅降低,有望遭投资者热捧。

面对“商品期权元年”,您准备好了吗?全方位认识商品期权市场,兼顾期权和期货市场的风险管理,期权交易策略和组合,尤其是产业客户应该如何全方位利用金融衍生品武器实现多重套保等问题值得深入学习。

如果您想进一步加深对商品期权的了解,学习到更多的交易实战知识和接触到更多的精英人士,欢迎报名参加我们的商品期权交易实务培训,让交易不仅仅是一个游戏,并且有迹可循!

一、会议组织

会议时间:2017年2月24日(周五晚)、2017年2月25日(周六全天)、2017年2月26日(周日全天)

会议地点:上海市黄浦区中山南路318号2号楼4层(东方证券会议室)

培训费用:6000元/人(含教材),不包含食宿、交通费用等。

为保证培训质量,采取小班授课,名额有限。

二、培训课程大纲:

一:商品期权基础理论与策略

1. 一阶greeks与高阶greeks

2. greeks的应用

3. 隐含波动率,理论价格与波动率曲线拟合

4. 历史波动率与未来波动率预测

5. 组合套利(vertical, reversal, conversion, box, calendar)

6. 波动率交易

二. 商品期权的风险管理

1.传统的Greek风险管理

1) delta对冲

2) 管理vega,gamma头寸(skew,月份,集中度)

3) 大头针风险 Pin risk

4)系统保护

2.其他的风险指标管理

1) Term Vega

2) Skew risk

3)Wing VS ATM risk

4) 隔夜风险管理

三:国外商品期权和期权高频交易介绍

1. 美国商品期权市场简介

2. 美国商品期权做市商和高频交易简介

3. 期权交易系统

四: 美式期权的行权

1.提前行权的标准

2.美式定价模型

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