首页

财经
手机搜狐
SOHU.COM

商品期权交易实务培训(上海)

CTA基金网mp
2017-02-17
+关注

证监会2016年12月14日下午公告,正式批准大商所和郑商所开展豆粕、白糖期权交易。商品期权的推出将填补我国商品期权衍生品市场的空白,改变衍生品市场的生态格局,商品期权的推出也将实现国内市场和国际市场的接轨。

期权对于国内大多投资者来说是一种陌生的新型金融工具,然而从全球视角来看,作为衍生品的重要组成部分,期权已经成功进入现代金融市场,全球期权交易呈现欣欣向荣的景象。市场普遍认为,国内商品期权槛相较股票ETF期权50万元的门槛大幅降低,有望遭投资者热捧。

面对“商品期权元年”,您准备好了吗?全方位认识商品期权市场,兼顾期权和期货市场的风险管理,期权交易策略和组合,尤其是产业客户应该如何全方位利用金融衍生品武器实现多重套保等问题值得深入学习。

如果您想进一步加深对商品期权的了解,学习到更多的交易实战知识和接触到更多的精英人士,欢迎报名参加我们的商品期权交易实务培训,让交易不仅仅是一个游戏,并且有迹可循!

一、会议组织

会议时间:2017年2月24日(周五晚)、2017年2月25日(周六全天)、2017年2月26日(周日全天)

会议地点:上海市黄浦区中山南路318号2号楼4层(东方证券会议室)

展开剩余74%

培训费用:6000元/人(含教材),不包含食宿、交通费用等。

为保证培训质量,采取小班授课,名额有限。

二、培训课程大纲:

一:商品期权基础理论与策略

1. 一阶greeks与高阶greeks

2. greeks的应用

3. 隐含波动率,理论价格与波动率曲线拟合

4. 历史波动率与未来波动率预测

5. 组合套利(vertical, reversal, conversion, box, calendar)

6. 波动率交易

二. 商品期权的风险管理

1.传统的Greek风险管理

1) delta对冲

2) 管理vega,gamma头寸(skew,月份,集中度)

3) 大头针风险 Pin risk

4)系统保护

2.其他的风险指标管理

1) Term Vega

2) Skew risk

3)Wing VS ATM risk

4) 隔夜风险管理

三:国外商品期权和期权高频交易介绍

1. 美国商品期权市场简介

2. 美国商品期权做市商和高频交易简介

3. 期权交易系统

四: 美式期权的行权

1.提前行权的标准

2.美式定价模型

3.提前行权策略

4.提前行权风险

三、培训对象与目的:

本次培训为中国未来的期权投资者、交易者、运营商和管理者而设计,适合有一定理论期权知识的各类市场参与者,比如:

需要通过期权产品进行对冲、投机或投资行为的个人、机构(尤其是产业客户)、基金等;

有志于从事期权专业投资和交易的个人和机构;

参与期权产品运营的个人和机构;

从事期权专业做市商机构部门。

此次培训由当今市场上的专业交易员黄敏和左宇先生联合中文授课。本次培训将为学员提供专业的期权交易实战知识和经验。

黄敏

上海交通大学学士,美国康奈尔大学金融工程硕士。

2006年在美国J.P Morgan Chase银行从事信用风险管理开始职业生涯,2007年赴芝加哥加入某专业期权做市商从事期权做市商和自营交易,通过series 56美国自营交易员资格认证和CBOE期权做市商会员资格考试,积累了9年专业期权做市商和波动率套利经验。

在此期间,参与开发、测试和运营主要long、short期权中性组合的系统化交易和做市商模型,交易1000余只股票、ETF和指数的期权,研究运营多个期权统计套利和对冲策略,并负责分管股票期权组合的所有市场和运作策略,在交易第一线积累了丰富的实务经验。

曾受邀作为上海证券交易所机构专业期权交易培训讲师,中国期货业协会专业期权交易培训讲师等。

左宇

复旦大学微电子学学士,荷兰屯特大学金融工程硕士。

2005年加入荷兰高频交易巨头Optiver阿姆斯特丹总部,从事欧洲各大指数期权的做市交易,2007年被派往芝加哥从事标准普尔、纳斯达克和中小板拉塞尔2000的指数期权、ETF期权和原油期权的做市交易。交易跨电子平台和大宗交易平台成交量一度占市场成交量的10%-30%。2010年到香港先后作为Liquid Capital和Volant Trading亚洲区的负责人,组建团队和交易恒生国企指数、日经指数期货和期权、日本国债期货、韩国指数期权和权证、新加坡证交所A50期货、台指期货。

累积了具备超过十年的高频做市和套利经验。策略包括,系统延迟套利、波动率套利、事件驱动策略等。曾负责开发过低延迟期权和期货的全自动高频做市交易系统。

五、报名流程

符合条件的报名人员请于2月17日17:00前与836868980(微信/邮箱/QQ)联系。

案例详解:作业成本法的运用及对企业的影响

声明:本文由入驻搜狐号作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

网站地图

用户反馈 合作
Copyright © 2018 Sohu.com