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【FICC工作笔记】2017年2月16日星期四

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等) 【重要事件和经济数据】

重要事件:中金所发文称,坚定发展金融期货市场信心,反思总结股市异常波动教训;积极发展国债期货市场;坚守不发生系统性风险底线,高度关注债券市场风险因素,建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系;有序推动金融期货市场双向开放。 经济数据:中国央行公开市场今日净投放1000亿元 为1月22日以来首次净投放。中国央行公开市场将进行800亿元7天期逆回购操作、80亿元14天期逆回购操作、900亿元28天期逆回购操作。今日央行公开市场将有1500亿元逆回购到期。

【资金面】

今日央行进行了800亿、800亿以及900亿的7、14、28天逆回购,逆回购到期1500亿,当日净投放1000亿。另外今日部分TLF到期未续做,资金面前紧后松,回购利率稳中有升,收盘隔夜回购加权利率2.4404%,较昨日上行14.79bp,7天回购利率3.1258%,下行3.43bp。回购成交总量有所回落,为18394.23亿。

【一级市场】

利率品种方面,周四发行1、3、5、10年口行债,利率分别为3.3040、3.8681、3.9949、4.1964,全场倍数分别为4.06、2.66、3.71、7.12。发行1、5、20年国开债,利率分别为3.2316、3.9434、4.2665,全场倍数分别为2.85、3.16、3.77。

信用一级方面,17首钢scp001量满,最终票面4.3%,综合收益4.53%。17华能SCP002边际价格3.89%;17盾安SCP005,边际5.2,指导区间4.7-4.9; 17花园SCP001,上限打开到6.3%收量;17鲁宏桥CP002,最终发在4.46%;17湘潭城投MTN001,第二轮边际5.0%。

公司债/企业债方面,周四公司债发行17蚌投01,AA,3+2年,5.48;发行17申万宏源,AAA/AAA,5年期发在4.4,7年期发在4.5。周四企业债发行17龙湖绿色债,AAA,3+2发在4.4,5+2发在4.67。

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