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投顾内参-量化日报:美股历史新高,A股关注两会(20170217)

九州证券总部投顾团队

左奇明SAC执业证书编号:S1350615110002

张晓黎SAC执业证书编号:S1350615100002

李剑SAC执业证书编号:S1350616010001

刘文平SAC执业证书编号:S1350616070001

杨世伟 SAC执业证书编号:S1350616110009

一、市场数据统计

波动率

资金流

沪港通

市盈率

波动率

上交所公布的波动率指数IVIX显示,日内短期波动率全天高位震荡,日间长期波动率在逐渐减小,另外沪深两市股指双双小幅低开,随后徘徊向上并阶梯式走强,盘面上证券、银行、有色和煤炭等权重拉升,题材方面新疆农业股和核电上涨而次新股全线回落。整体来看,节后IPO放缓给次新股带来喘息、资金回笼使得人们操作热情提升,加之外围市场持续表现,市场迎来短期的强势反弹格局,在此情形下包括军工、电力、铁路和民航在内有混改概念开始发力,成为市场上行的主要力量,如近期界龙实业连拉3个涨停并带动宝钢包装强势跟随,另一方面在供给侧改革背景下,煤炭、有色等相关概念股大部分在2016年摘掉了持续亏损的帽子,如ST神火股价更是创下阶段新高。最后,当前美股三大指数均已创历史新高,A股春节后9个交易日有7天上涨且涨幅近90点,市场短期由指数行情转入个股行情的概率增大,个股结构分化或会再度成为主旋律,操作上建议保持五成仓位为宜,在3月两会即将召开之际,可重点关注国企混改、供给侧和一带一路等两会重点关注的议题和板块。

资金流

16日的资金流向显示,除有色金属、非银金属和家用电器等7个行业净流入外,其余21个行业(申万行业)均处于净流出状态,其中医药、传媒和计算机等行业流出靠前,盘面上稀土、煤炭和油改等板块涨幅居前,次新股、传媒和国产软件等板块跌幅居前,另外今日沪指早盘小幅低开后,在资源股带动下震荡走高,个股呈现普涨格局,前期强势次新股全线调整,煤炭有色等资源股表现抢眼,权重板块反弹的格局依然在延续。整体来看,在游资煽风点火下,以下两条主线正成为春季攻势的左膀右臂,局部赚钱效应不减:一是煤炭、有色等受益于通胀预期升温和供给侧改革的周期类板块,相关概念不仅2016年摘掉持续亏损的帽子,在大宗商品期货持续走强的传导下,有望在一季度交出更满意答卷,如扭亏为盈的摘帽股ST神火;二是地方混改正如火如荼的展开,作为中央和地方工作的重头戏,在政府主导进行资产注入、整体上市等运作必将掀起改革浪潮,如前期股价调整充分的界龙实业,然而当前沪指节后9个交易日7天上涨,虽然我们红2月的预期不变,但在操作上我们建议可适当减仓,建议更多关注供给侧改革和国企混改板块。

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