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广证债市日报0216

广证债市每日信息
2017-02-16
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【今日资讯】

1、两部委出台长江经济带综合立体交通走廊建设重点突破方案

近日,国家发展改革委、交通运输部联合下发《长江经济带综合立体交通走廊重点突破工作方案》(发改基础〔2017〕183号)。该方案以“畅航道、通干线、强支点、联网络、优服务”为重点,突出解决长江水道“瓶颈”和铁路“卡脖子”、公路“断头路”等问题,全面提升长江黄金水道功能,加快航运中心建设,促进港口合理布局,完善铁路、公路和民航运输网络,大力发展联程联运,加快城市群交通网络建设,率先建成网络化、智能化、现代化的综合立体交通走廊,为长江经济带发展提供有力支撑。

2、上海2017年将推进国有控股混合所有制企业试点员工持股

上海国资国企改革大会上指出,2017年,上海将推进5-10户符合条件的国有控股混合所有制企业试点员工持股;完成建科院增资扩股,引入战略投资者;以国家油气改革为契机,推进上海市燃气行业企业改革,适时实施混合所有制改革;指导集团公司推进所属企业的公司制改制,积极推进上海市供销社系统综合改革工作,完成联交所事转企改制,研究推进科研所多元化改革。

【货币市场】

展开剩余87%

1、OMO

今日,央行在公开市场开展800亿元7天期逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作到期和900亿元28天期逆回购操作,利率持平于2.35%、2.50%和2.65%;另有1500亿元28天期逆回购到期和,实现单日资金净投放1000亿元。

2、资金面情况

今日市场资金面早间继续偏紧,随着央行公开市场净投放,大行逐渐开始融出资金,资金面有所缓和,交易所资金利率全天维持高位,盘位下跌。银行间市场隔夜加权2.3807%(+12.3BP),7天加权2.586%(-17.65BP),14天加权3.4723%(-1.41BP),21天加权4.0647%(+6.32BP)。交易所今日GC001全天加权5.945%(+268.01BP),GC007全天加权3.068%(-10.58BP)。

【一级市场】

1、今日利率债招标

(1)16进出10(增17),30亿元,9.56年,中标利率4.1964%,全场7.12倍,边际1.19倍;

(2)16进出15(增8),50亿元,2.80年,中标利率3.8681%,全场2.67倍,边际2.77倍;

(3)16进出16(增7),40亿元,4.80年,中标利率3.9949%,全场3.71倍,边际2.73倍;

(4)17进出01(增2),30亿元,0.94年,中标利率3.3040%,全场4.06倍,边际3.75倍;

(5)16国开18(增8),60亿元,4.81年,中标利率3.9434%,全场3.16倍,边际2.17倍;

(6)17国开02(增4),20亿元,19.91年,中标利率4.2665%,全场3.77倍,边际1.07倍;

(7)17国开03(增2),60亿元,0.93年,中标利率3.2316%,全场2.85倍,边际1.02倍。

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2、今日企业债簿记建档

2017年重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券(第一期)

17龙湖绿色债01/02,重庆市北部新区绿色债,品种一:16亿元/品种二:14.4亿元,品种一:3+2年/品种二:5+2年,AAA/AAA 上海新世纪,无担保,银行间+上交所,中信建投、中信证券、中金公司,品种一:4.40%【上限4.70%】,申购倍数3.11倍/品种二:4.67%【上限5.00%】,申购倍数2.43倍。

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3、近日簿记建档企业债

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4、近日簿记建档公司债

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5、今日公司债簿记建档结果

(1)中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)

17中信G1/G2,上市央企、无控股股东及实际控制人,第一大股东为香港中央结算(代理人)有限公司,品种一:40亿元/品种二:10亿元,品种一:3年/品种二:5年,AAA/AAA 中诚信证评,无担保,上交所,华泰联合,品种一:4.20%【3.70%-4.70%】/品种二:4.40%【3.80%-4.80%】;

(2)申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)

17申证01/02,非上市央企,实际控制人:中央汇金投资有限责任公司,品种一:75亿元/品种二:5亿元,品种一:5年/品种二:7年,AAA/AAA 上海新世纪,无担保,上交所,申万宏源承销保荐,品种一:4.40%【4.00%-4.70%】/品种二:4.50%【4.30%-5.00%】。

【信用债二级市场】

今日信用债供给继续放量,以短融超短融为主,在市场对于未来资金面预期仍不稳定情况下,一级参与与二级交投热情一般,市场在不同品种间游走,在存单收益率未继续上升后市场买入热情略有下降,其他品种收益率变化不大。具体来看,短融主要成交在高评级券种,AAA级非产能过剩多成交在3.72%-4.10%区间;AA+级多成交在4.05%-4.80%区间;AA级成交在4.43%-5.23%区间。123D16中国国贸SCP001(AAA)成交在4.10%;246D16沪世茂CP002(AA+)成交在4.05%;96D16鄂兴发SCP001(AA)成交在4.85%。

中票中高评级品种成交较多。AAA评级成交在3.80%-4.80%区间;AA+评级成交在4.38%-5.40%区间,AA评级成交区间在4.68%-5.03%。1.19Y15金地MTN001(AAA/AAA)成交在4.30%,后成交在4.28%;3.93Y16常德城投MTN001(AA+/AA+)在4.87%成交,1.34Y15滁州城投MTN001(AA/AA)成交在4.68%。

企业债主要成交在AA评级城投,AAA评级在近期收益率小幅上升后关注度提高,1.66Y08铁道03(AAA)成交在4.14%,AA+评级成交在4.65%-5.10%区间,5.19Y15津环城债(AA+)成交在4.90%,AA评级城投成交在4.75%-5.25%区间,156d10芜投02成交在4.75%。

公司债今日成交主要是AAA品种,中低评级成交不多,AAA级成交在3.9%-4.50%区间,2.08Y16两江01在4.06%成交,AA+级成交在4.50%-5.30%区间,2.77+2Y16重汽01成交在4.50%。AA评级成交在4.50%-5.50%区间,1.43Y15湘高速成交在4.99%。

存单市场成交依然活跃。一个月以上AAA评级成交在4.20%-4.55%区间;一个月以上AA+评级成交在4.40%-4.63%区间,AA级成交在4.30%-4.60%。

【利率债和期货】

央行今日开展了800亿元7天,800亿元14天,900亿元28天期逆回购,当日净投放1000亿元,今天的6000亿元TLF到期未续作,市场资金面总体维持紧平衡。进出口行今日发行5年期新债,结果4.1964,边际倍数1.19。综合全天交易,10年金融债160210收于4.2,较昨日下跌3.5bp;160213收于4.115,较昨日下跌4.25bp;10年国债160017收于3.38,较昨日下跌5.25bp;160023收于3.37,较昨日下跌5bp;10年国债新券170004收于3.34,较昨日下跌5.25bp。国债期货高开高走,尾盘大幅拉升。TF1703收于99.72,涨幅0.42%,成交量511手,持仓量560手,减仓293手;T1703收于96.58,涨幅0.67%,成交量3584手,持仓量5315手,减仓1821手;T1706收于95.145,涨幅0.85%,成交量52308手,持仓量54827手,减仓1530手。

【利率互换】

今日3M shibor Fixing于4.2518%,上1.24BP 7D Repo fixing为2.83%,下行51BP。早盘收益继续开5YREPO成交3.97,此后期货开始走高5y repo开始回落,下午市场开始流传TLF转定向降准的传言,加之商品期货快速拉升后急跌,期货尾盘不断走高,带动互换利率下行,5YREPO最低成交3.905。1年最低成交3.33,1*5repo继续下行,大约在57位,1*5shibor继续维持在30附近。

【分级A】

今日分级A以上涨为主,其中:+3品种交易价平均涨幅0.15%,隐含收益率4.53%,折价率平均为0.55%;+3.2品种交易价平均涨幅0.22%,隐含收益率为4.72%,折价率平均为0.31%;+3.5品种交易价平均涨幅0%,隐含收益率平均为4.69%,折价率平均为-1.82%;+4品种交易价平均涨幅0.17%,隐含收益率为5.27%,折价率平均为-4.66%。

【外汇市场】

今日人民币兑美元汇率中间价报6.8629,较上一交易日小幅升值3个基点。

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