搜狐首页 财经 守护丽人

手机搜狐

SOHU.COM

【FICC工作笔记】2017年1月13日星期五

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等) 【重要事件和经济数据】

重要事件:中国商务部12月实际使用外资金额814.2亿元人民币,同比增长5.7%。2016年实际使用外资金额8132.2亿元人民币,同比增长4.1%。日本全年对华实际投资同比增长1.7%,逆转了连续两年大幅下跌态势。跨国公司对华投资仍充满信心。 经济数据:按美元计,中国12月进口同比3.1%,预期3%,前值由6.7%修正为4.7%;12月出口同比-6.1%,预期-4%,前值由0.1%修正为-1.6%。中国12月贸易顺差408.2亿美元,预期475.5亿美元,前值由446.1亿修正为442.3亿美元。

【资金面】

周五公开市场进行100亿7天逆回购和600亿28天逆回购,逆回购到期1400亿,尾盘央行还开展了3055亿MLF,加上1015亿MLF到期,净投放1340亿,资金面整体维持宽松,隔夜资金收于2.1095,较前一交易日下行2.47bp;7天资金收于2.3853,较前一交易日上行0.53bp;14天资金收于2.6484,较前一交易日下行28.74bp;21天资金收于3.989,较前一交易日下行9.44bp;1月资金收于3.929,较与前一交易日上行4.36bp。从成交量上看,今日1月以内期限资金成交在22275.712亿元,较前一交易日增加亿元。

1月以上期限资金方面,2月资金收于4.1286,较前一交易日下行1.97bp;3月期限资金收于4.2872,较前一交易日上行6.98bp。从成交量上看,今日1月以上期限资金成交在94.2713亿元,较前一交易日下降亿元。

【一级市场】

利率品种方面,周五发行91天、183天附息国债,利率分别为2.5145-2.5511,2.5285-2.5695,全场倍数分别为3.27、3.41。

信用一级方面,今天清一色的超短融,截至目前,都已募满,尤其晋煤,潞安,豫投资认购活跃。17晋煤SCP002最新边际利率4.22%,预计会发在4.2%附近或以下,低于1月10日发行的17晋煤SCP001(4.3%)10bp左右。17潞安SCP001全场3倍,首轮边际5.5%,周一继续调整。17豫投资SCP001目前边际已在3.8%附近,预计最终票面会在3.75%-3.8%。17格力SCP001 目前边际利率已在3.9%以下,发行人预期3.8%附近。17鲁高速集SCP001募集满量后,主承只接受4.0%以下的标位,大家一次调整到位,最后票面3.82%,远高于预期。17鲁商SCP001首轮边际4.55%,最终票面4.47%。

精选